PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		1.56%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRCVX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

HRCVX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.11%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.73%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с VDIGXHRCVX с AAIEXHRCVX с CBALXHRCVX с FXAIXHRCVX с SCPZXHRCVX с BERCX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий HRCVX и VIHAX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HRCVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.32

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.96

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.01

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

12.38

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.32

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между HRCVX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и VIHAX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		19.01%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и VIHAX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-38.80%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.66%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-23.92%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-38.80%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.64%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.09%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и VIHAX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.16%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.08%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

14.29%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.69%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.92%

-0.07%