PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCPX с ESIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, HRCPX returned 17.85%/yr vs 5.20%/yr for ESIIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HRCPX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у ESIIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 17.85% против 5.20% соответственно.

HRCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
33.82%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.06%
10 лет*
17.85%

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.69%
1 год
10.22%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.32%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCPX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		11.31%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Correlation

The correlation between HRCPX and ESIIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.26

The correlation between HRCPX and ESIIX shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с FSRIX

Доходность на риск

HRCPX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.61

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
5.41

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.21

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

16.21

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.61

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.67

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и ESIIX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCPXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-26.87%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-2.44%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-2.46%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-6.18%

-25.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-12.25%

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.55%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.72%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.63%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и ESIIX

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCPXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.05%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

2.23%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

2.84%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

3.19%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

3.17%

+18.03%

Сравнение комиссий HRCPX и ESIIX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и ESIIX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности ESIIX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.70%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%

Часто задаваемые вопросы

HRCPX and ESIIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCPX has higher volatility (3.59%) compared to ESIIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCPX и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор