Сравнение HRCPX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 15.59% против 5.15% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и ESIIX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
HRCPX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
HRCPX
ESIIX
Сравнение HRCPX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.22 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 4.58 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.99 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 16.51 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.22 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.64 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и ESIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и ESIIX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и ESIIX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -26.87% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -2.44% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -6.18% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -12.25% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -1.86% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.76% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.59% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и ESIIX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 1.33% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 1.98% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 3.04% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 3.15% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 3.16% | +17.99% |