Сравнение HRAUX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAUX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAUX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.14% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 30.44% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRAUX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VSNGX немного отстают с 11.00%.
HRAUX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 11.22%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAUX и VSNGX
HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
HRAUX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
HRAUX
VSNGX
Сравнение HRAUX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAUX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 4.00 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAUX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HRAUX и VSNGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAUX и VSNGX
Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.45% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок HRAUX и VSNGX
Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAUX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -54.50% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.36% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -25.08% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -38.33% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.04% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.47% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.79% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAUX и VSNGX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAUX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.20% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 9.48% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.70% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.44% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.58% | +2.21% |