PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRAUX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRAUX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRAUX returned 12.22%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HRAUX charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRAUX имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции VMGMX немного отстают с 12.17%.

HRAUX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.84%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.29%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.56%
10 лет*
12.22%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRAUX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		7.84%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between HRAUX and VMGMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between HRAUX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с MMGPXHRAUX с VIIIXHRAUX с FXAIXHRAUX с EEOFXHRAUX с FMDGXHRAUX с BARIX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

HRAUX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.72

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.11

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.72

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

2.16

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и VMGMX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRAUXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-37.17%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-15.95%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-21.65%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-37.17%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-37.17%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.83%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.02%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.31%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и VMGMX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRAUXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.42%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.46%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.92%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.42%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.99%

+0.84%

Сравнение комиссий HRAUX и VMGMX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и VMGMX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		12.85%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HRAUX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to HRAUX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HRAUX dropped -37.03% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRAUX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор