Сравнение HRAUX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAUX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAUX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.14% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 30.44% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HRAUX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.62% соответственно.
HRAUX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 11.22%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAUX и VMGMX
HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
HRAUX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
HRAUX
VMGMX
Сравнение HRAUX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAUX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.21 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAUX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRAUX и VMGMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAUX и VMGMX
Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.45% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HRAUX и VMGMX
Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAUX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -37.17% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.95% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -37.17% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -37.17% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -13.31% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.05% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.11% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAUX и VMGMX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAUX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.47% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.40% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 21.07% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.39% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.93% | +0.86% |