Сравнение HRAUX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAUX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAUX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.14% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 30.44% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции HRAUX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.04% соответственно.
HRAUX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 11.22%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAUX и SMCWX
HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
HRAUX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
HRAUX
SMCWX
Сравнение HRAUX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAUX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.72 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 6.37 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAUX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HRAUX и SMCWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAUX и SMCWX
Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.45% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок HRAUX и SMCWX
Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAUX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -62.46% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.83% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -39.79% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -39.79% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -10.12% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -14.98% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.08% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAUX и SMCWX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеют волатильность 7.42% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAUX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 11.82% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.93% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.05% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.76% | +4.03% |