Сравнение HRAUX с POAGX
HRAUX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRAUX returned 12.22%/yr vs 15.85%/yr for POAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HRAUX charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности HRAUX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRAUX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.85% соответственно.
HRAUX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 12.22%
POAGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам HRAUX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 7.84% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 30.44% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 24.83% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between HRAUX and POAGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between HRAUX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRAUX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
HRAUX
POAGX
Сравнение HRAUX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAUX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.58 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 14.63 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAUX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.97 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HRAUX и POAGX
Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRAUX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -55.77% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -16.87% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -24.73% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -38.80% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -38.80% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.18% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.53% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.12% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAUX и POAGX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 3.84%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRAUX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 8.00% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 16.19% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 20.34% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.89% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.89% | -1.06% |
Сравнение комиссий HRAUX и POAGX
HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAUX и POAGX
Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности POAGX в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 12.85% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.62% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
HRAUX and POAGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (8.00%) compared to HRAUX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HRAUX dropped -37.03% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRAUX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор