Сравнение HRAUX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HRAUX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAUX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.14% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 30.44% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRAUX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
HRAUX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 11.22%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAUX и FSMAX
HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
HRAUX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
HRAUX
FSMAX
Сравнение HRAUX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAUX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 5.70 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAUX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HRAUX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAUX и FSMAX
Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.45% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок HRAUX и FSMAX
Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAUX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -50.55% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.64% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -36.31% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -50.55% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.18% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -12.29% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAUX и FSMAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAUX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.01% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.51% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 23.00% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.36% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 30.21% | -8.42% |