Сравнение HRAAX с WWWEX
HRAAX (Hartford Growth Allocation Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HRAAX returned 10.13%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRAAX charges 0.53%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности HRAAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRAAX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции HRAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.13% против 15.03% соответственно.
HRAAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.13%
WWWEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам HRAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 7.69% | 17.15% | 17.00% | 14.99% | -16.26% | 13.52% | 13.08% | 22.02% | -7.40% | 18.48% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | -0.12% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between HRAAX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between HRAAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
HRAAX
WWWEX
Сравнение HRAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.27 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -0.63 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRAAX и WWWEX
Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -82.60% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -13.86% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -17.66% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -26.62% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -36.00% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -13.86% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -41.24% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 5.84% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAAX и WWWEX
Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 4.42% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 13.53% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 17.14% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 19.54% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 19.22% | -5.41% |
Сравнение комиссий HRAAX и WWWEX
HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAAX и WWWEX
Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности WWWEX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 10.04% | 10.81% | 4.68% | 1.56% | 6.56% | 7.71% | 4.06% | 4.36% | 3.88% | 2.37% | 0.43% | 7.14% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.58% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
HRAAX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRAAX has higher volatility (4.42%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, HRAAX dropped -48.94% vs WWWEX's -82.60%.
HRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRAAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор