PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAAX
Hartford Growth Allocation Fund		-2.00%17.15%17.00%14.99%-16.26%13.52%13.08%22.02%-7.40%18.48%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, HRAAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции HRAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.97% против 16.19% соответственно.

HRAAX

1 день
2.43%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.44%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.97%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Growth Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с HRAAX:
HRAAX с SCHDHRAAX с VOOHRAAX с VTIHRAAX с SCIEXHRAAX с AVEFXHRAAX с BERIXHRAAX с CONWX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий HRAAX и WWWEX

HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
HRAAX
Hartford Growth Allocation Fund

Доходность на риск

HRAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAAX
Ранг доходности на риск HRAAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.39

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.65

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.57

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

1.42

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.39

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между HRAAX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAAX и WWWEX

Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAAX
Hartford Growth Allocation Fund		11.03%10.81%4.68%1.56%6.56%7.71%4.06%4.36%3.88%2.37%0.43%7.14%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HRAAX и WWWEX

Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-82.60%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-12.14%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-26.94%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-36.00%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.95%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-41.54%

+34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.88%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAAX и WWWEX

Текущая волатильность для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) составляет 5.06%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.99%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

14.24%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

18.32%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

19.91%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

19.12%

-5.32%