Сравнение HRAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | -2.00% | 17.15% | 17.00% | 14.99% | -16.26% | 13.52% | 13.08% | 22.02% | -7.40% | 18.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HRAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.69% соответственно.
HRAAX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.97%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAAX и VTI
HRAAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HRAAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
HRAAX
VTI
Сравнение HRAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.54 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.30 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRAAX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAAX и VTI
Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 11.03% | 10.81% | 4.68% | 1.56% | 6.56% | 7.71% | 4.06% | 4.36% | 3.88% | 2.37% | 0.43% | 7.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HRAAX и VTI
Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -55.45% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.30% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -25.36% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -35.00% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.54% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.08% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.60% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAAX и VTI
Текущая волатильность для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.48% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.75% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 19.02% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.41% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 18.29% | -4.49% |