Сравнение HRAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | -2.00% | 17.15% | 17.00% | 14.99% | -16.26% | 13.52% | 13.08% | 22.02% | -7.40% | 18.48% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции HRAAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.28% соответственно.
HRAAX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.97%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAAX и TPDAX
HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
HRAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
HRAAX
TPDAX
Сравнение HRAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.18 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.82 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.59 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 13.57 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.18 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HRAAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAAX и TPDAX
Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 11.03% | 10.81% | 4.68% | 1.56% | 6.56% | 7.71% | 4.06% | 4.36% | 3.88% | 2.37% | 0.43% | 7.14% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRAAX и TPDAX
Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -22.29% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.58% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -17.58% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -22.29% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -4.97% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.94% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAAX и TPDAX
Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.40% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.86% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.29% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 10.14% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 9.87% | +3.93% |