Сравнение HRAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
HRAAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HRAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | -1.23% | 17.15% | 17.00% | 14.99% | -16.26% | 13.52% | 13.08% | 22.02% | -7.40% | 18.48% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.13% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HRAAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRAAX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции CONWX немного отстают с 8.67%.
HRAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.10%
CONWX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRAAX и CONWX
HRAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
HRAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
HRAAX
CONWX
Сравнение HRAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.15 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 11.12 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HRAAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRAAX и CONWX
Дивидендная доходность HRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAAX Hartford Growth Allocation Fund | 10.95% | 10.81% | 4.68% | 1.56% | 6.56% | 7.71% | 4.06% | 4.36% | 3.88% | 2.37% | 0.43% | 7.14% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRAAX и CONWX
Максимальная просадка HRAAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -26.09% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.31% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -12.49% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -26.09% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -2.08% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -2.78% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.53% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRAAX и CONWX
Hartford Growth Allocation Fund (HRAAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.15% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 5.51% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 10.71% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 10.26% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.15% | +2.65% |