Сравнение AP-UN.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AP-UN.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| AP-UN.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 27.56% |
| Дох-ть за 1 год | 14.85% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | -19.73% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.24% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.50% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 1.09 | 22.82 |
| Индекс Язвы | 13.53% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 10.65% |
| Макс. просадка | -69.58% | -26.94% |
| Текущая просадка | -58.64% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между AP-UN.TO и ZSP.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AP-UN.TO и ZSP.TO
С начала года, AP-UN.TO показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции AP-UN.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: -1.50% против 15.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AP-UN.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP-UN.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность AP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности ZSP.TO в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-UN.TO Allied Properties Real Estate Investment Trust | 8.89% | 8.92% | 6.83% | 3.87% | 4.36% | 3.07% | 3.53% | 3.64% | 4.18% | 4.63% | 4.05% | 4.16% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.02% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок AP-UN.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка AP-UN.TO за все время составила -69.58%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP-UN.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AP-UN.TO и ZSP.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.