PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции HQIYX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.28% соответственно.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий HQIYX и TILVX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

6.93

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между HQIYX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и TILVX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и TILVX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-60.05%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.94%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-19.00%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-40.15%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.30%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.32%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и TILVX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.65%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.30%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.34%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.74%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.81%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.65%

-1.43%