PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIIX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIIX с FDGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQIIX (Hartford Equity Income Fund Class I) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - HQIIX is a Dividend fund actively managed by Hartford Funds, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, HQIIX returned 11.59%/yr vs 14.14%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HQIIX charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности HQIIX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIIX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции HQIIX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.14% соответственно.

HQIIX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.77%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.60%
1 год
17.28%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.59%

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIIX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I		5.89%15.20%10.08%7.28%-0.31%25.54%4.59%35.14%-7.86%17.81%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between HQIIX and FDGFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between HQIIX and FDGFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Income Fund Class I

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HQIIX:
HQIIX с FINFXHQIIX с FDGDXHQIIX с PDTHQIIX с CDDYXHQIIX с AMECXHQIIX с VIHAXHQIIX с CAIFX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

HQIIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIIX
Ранг доходности на риск HQIIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIIXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.83

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.80

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

17.07

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIIX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIIX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIIXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HQIIX и FDGFX

Максимальная просадка HQIIX за все время составила -50.60%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIIX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIIXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.60%

-60.77%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.16%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-21.37%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-21.37%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-41.29%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.56%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.52%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.26%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIIX и FDGFX

Текущая волатильность для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) составляет 2.51%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIIXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.08%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.58%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

13.49%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.59%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.21%

-3.00%

Сравнение комиссий HQIIX и FDGFX

HQIIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIIX и FDGFX

Дивидендная доходность HQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности FDGFX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I		12.83%13.51%10.71%7.87%13.14%9.10%2.94%14.91%11.01%7.01%5.26%10.65%

Часто задаваемые вопросы

HQIIX and FDGFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.08%) compared to HQIIX (2.51%). In terms of maximum drawdown, HQIIX dropped -50.60% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIIX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор