PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQGO с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQGO и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQGO и PWB


2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
-4.85%15.15%25.09%6.12%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


HQGO

1 день
0.76%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.46%
1 год
16.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Quality Growth ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий HQGO и PWB

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

HQGO vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQGOPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.97

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.75

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.56

-4.60

HQGO vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQGOPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.47

Корреляция

Корреляция между HQGO и PWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и PWB

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
0.53%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок HQGO и PWB

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


HQGOPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-52.58%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.11%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.11%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-8.29%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и PWB

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HQGOPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.94%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

15.24%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

23.28%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

20.96%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.59%

-3.29%