Сравнение HQGO с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
HQGO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HQGO и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 22.44% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и FMTM
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
HQGO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
HQGO
FMTM
Сравнение HQGO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.68 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.20 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.23 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.18 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.68 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.71 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и FMTM
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и FMTM
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -12.12% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.27% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.89% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.21% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и FMTM
Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 10.78% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 19.28% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 23.38% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.19% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.19% | -5.89% |