Сравнение HPYT.TO с ZWB.TO
HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.40% vs 60.31% for ZWB.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYT.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYT.TO показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 30.98%.
HPYT.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 28.83%
- С начала года
- 30.98%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам HPYT.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -1.08% | 4.39% | -5.96% | 6.05% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 30.98% | 34.91% | 19.41% | 10.36% |
Correlation
The correlation between HPYT.TO and ZWB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYT.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
HPYT.TO
ZWB.TO
Сравнение HPYT.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYT.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.92 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 7.75 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 34.64 | -33.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYT.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYT.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -39.36% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -7.82% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -0.75% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.52% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.75% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYT.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 2.65%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYT.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.86% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 10.46% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 12.03% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 12.71% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 15.68% | -4.87% |
Сравнение комиссий HPYT.TO и ZWB.TO
HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYT.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.22%, что больше доходности ZWB.TO в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.22% | 18.87% | 18.61% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.60% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
HPYT.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYT.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYT.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
HPYT.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор