Сравнение HPYM.TO с ZWH.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs 26.94% for ZWH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ZWH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и ZWH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ZWH.TO с доходностью 13.44%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и ZWH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 6.40% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and ZWH.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
ZWH.TO
Сравнение HPYM.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | ZWH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.76 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 18.78 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | ZWH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.74 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и ZWH.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и ZWH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | ZWH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -34.01% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -5.69% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.37% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.11% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.44% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и ZWH.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | ZWH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 3.44% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 7.66% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 9.89% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.65% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 14.84% | -9.24% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и ZWH.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZWH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и ZWH.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности ZWH.TO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and ZWH.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while ZWH.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.65% for ZWH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и ZWH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор