Сравнение HPS с LBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX).
HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. LBFFX управляется Lord Abbett.
Доходность
Сравнение доходности HPS и LBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS и LBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 4.02% | 22.11% | 13.82% | 7.16% | -23.30% | 1.26% | 64.16% | 24.19% | -5.89% | 16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям LBFFX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.86% соответственно.
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
LBFFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPS и LBFFX
HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LBFFX в 0.93%.
Доходность на риск
HPS vs. LBFFX — Ранг доходности на риск
HPS
LBFFX
Сравнение HPS c LBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS | LBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.00 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.69 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.05 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 14.35 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS | LBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.00 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HPS и LBFFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и LBFFX
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности LBFFX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 1.44% | 1.80% | 2.22% | 1.95% | 2.60% | 18.44% | 16.27% | 8.71% | 4.91% | 2.47% | 3.64% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок HPS и LBFFX
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и LBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS | LBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -41.13% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -7.07% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -30.86% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -33.61% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -4.96% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.40% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.00% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и LBFFX
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS | LBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.38% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 12.18% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 14.53% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 12.89% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 13.52% | +7.94% |