PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.61% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с DPIIXCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с PCSFXCICVX с PFINX

Сравнение комиссий HPS и CICVX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.

CICVX
Calamos Convertible Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSCICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.78

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.41

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.41

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

12.11

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CICVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между HPS и CICVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и CICVX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок HPS и CICVX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-49.33%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.89%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-27.17%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-27.17%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.09%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-17.58%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.22%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и CICVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.84%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.14%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.52%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

12.69%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

12.72%

+8.74%