Сравнение HPRD.L с IDUP.L
HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRD.L returned 2.78%/yr vs 4.41%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRD.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPRD.L показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям IDUP.L по среднегодовой доходности: 2.78% против 4.41% соответственно.
HPRD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.78%
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам HPRD.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 13.18% | 10.91% | -0.18% | 10.87% | -24.75% | 26.42% | -8.90% | 20.07% | -8.44% | 8.28% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
Correlation
The correlation between HPRD.L and IDUP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between HPRD.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRD.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
HPRD.L
IDUP.L
Сравнение HPRD.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPRD.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.92 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.01 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPRD.L и IDUP.L
Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRD.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -75.24% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.41% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -20.33% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -33.70% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -45.62% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -15.31% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRD.L и IDUP.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.48%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRD.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.33% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.99% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 13.15% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.39% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.36% | -3.46% |
Сравнение комиссий HPRD.L и IDUP.L
HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRD.L и IDUP.L
Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HPRD.L and IDUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор