PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с HSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRD.L returned 3.52%/yr vs 15.24%/yr for HSPX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 3.52% против 15.24% соответственно.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

HSPX.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.89%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.23%17.61%25.19%26.27%-18.82%29.77%17.38%31.44%-5.58%21.36%

Correlation

The correlation between HPRD.L and HSPX.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2011 г.

0.54

The correlation between HPRD.L and HSPX.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и HSPX.L

Секторы
HPRD.L
HSPX.L

Недвижимость

98.3%
1.9%

Технологии

0.3%
38.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
HSPX.L
1.9%

Технологии

HPRD.L
0.3%
HSPX.L
38.0%

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
HSPX.L
9.9%

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
HSPX.L
11.3%

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

HSPX.L
1.7%

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

HSPX.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

HSPX.L
4.7%

Энергетика

HPRD.L

-

HSPX.L
3.4%

Здравоохранение

HPRD.L

-

HSPX.L
8.4%

Промышленность

HPRD.L

-

HSPX.L
7.8%

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

HSPX.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HPRD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.48

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.55

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.18

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

13.68

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HSPX.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.48

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.88

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и HSPX.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-33.44%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.73%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-18.51%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-25.36%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-33.44%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.56%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.76%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.03%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и HSPX.L

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.61%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.02%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.20%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.54%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.03%

+0.90%

Сравнение комиссий HPRD.L и HSPX.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и HSPX.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности HSPX.L в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HPRD.L and HSPX.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.

HPRD.L is categorized as REIT, while HSPX.L is S&P 500. HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор