PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPK с SPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HPK (HighPeak Energy, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HPK returned -7.13%/yr vs 12.81%/yr for SPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HighPeak Energy, Inc. (HPK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPK показывает доходность 55.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.40%.

HPK

1 день
0.07%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
59.87%
С начала года
55.49%
1 год
-10.31%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
—
Всё время*
-2.50%

SPY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HPK
HighPeak Energy, Inc.		55.49%-67.16%4.28%-37.40%56.90%-7.30%77.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.40%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.05%

Correlation

The correlation between HPK and SPY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.15

The correlation between HPK and SPY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HighPeak Energy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HPK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPK
Ранг доходности на риск HPK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HighPeak Energy, Inc. (HPK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.56

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.17

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.21

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.59

-9.86

HPK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPK на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPK и SPY

Максимальная просадка HPK за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.29%

-55.19%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.99%

-8.88%

-53.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.83%

-18.76%

-59.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.29%

-24.50%

-64.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.71%

-2.05%

-77.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-9.02%

-43.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

2.04%

+36.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HPK и SPY

HighPeak Energy, Inc. (HPK) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.07%

3.45%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.04%

10.06%

+50.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.81%

12.64%

+66.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.92%

17.15%

+51.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.35%

17.94%

+60.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPK и SPY

Дивидендная доходность HPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPK
HighPeak Energy, Inc.		1.09%3.38%1.09%0.70%0.44%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HPK and SPY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPK has higher volatility (20.07%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, HPK dropped -89.29% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор