PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPK с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HPK (HighPeak Energy, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HPK returned -5.96%/yr vs 13.32%/yr for SPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HighPeak Energy, Inc. (HPK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPK показывает доходность 59.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%.

HPK

1 день
-8.92%
1 месяц
22.33%
С начала года
59.49%
6 месяцев
31.02%
1 год
-27.60%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HPK
HighPeak Energy, Inc.		59.49%-67.16%4.28%-37.40%56.90%-7.30%134.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%9.93%

Correlation

The correlation between HPK and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2020 г.

0.16

The correlation between HPK and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HighPeak Energy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HPK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPK
Ранг доходности на риск HPK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HighPeak Energy, Inc. (HPK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.14

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.88

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.92

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

13.50

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPK на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.14

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.58

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HPK и SPY

Максимальная просадка HPK за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.29%

-55.19%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.94%

-8.88%

-58.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.83%

-18.76%

-59.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.29%

-24.50%

-64.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.19%

-2.90%

-76.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-9.05%

-42.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.67%

1.91%

+42.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HPK и SPY

HighPeak Energy, Inc. (HPK) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что HPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.50%

3.73%

+25.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.40%

9.31%

+53.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.76%

12.12%

+65.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

17.09%

+51.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.84%

17.95%

+59.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPK и SPY

Дивидендная доходность HPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPK
HighPeak Energy, Inc.		1.06%3.38%1.09%0.70%0.44%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HPK and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPK has higher volatility (29.50%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, HPK dropped -89.29% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор