Сравнение HPI с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HPI и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPI и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.10% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.48% соответственно.
HPI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.17%
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPI и PCSFX
HPI берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPI vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
HPI
PCSFX
Сравнение HPI c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPI | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.25 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.83 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.58 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.03 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 8.88 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPI | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.25 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HPI и PCSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPI и PCSFX
Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности PCSFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.40% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок HPI и PCSFX
Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPI | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -22.42% | -45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -2.97% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -18.67% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | -22.42% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -2.56% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.50% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 0.68% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPI и PCSFX
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPI | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.27% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 1.65% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 2.69% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 4.26% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 5.04% | +19.28% |