PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPI с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPI и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и PCSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
-1.10%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.48% соответственно.


HPI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-4.97%
1 год
3.99%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.17%

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Сравнение комиссий HPI и PCSFX

HPI берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPI vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPI
Ранг доходности на риск HPI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 99
Ранг коэф-та Мартина

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPIPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.25

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.83

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.03

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

8.88

-7.77

HPI vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPIPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.25

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.84

Корреляция

Корреляция между HPI и PCSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и PCSFX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности PCSFX в 5.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
9.40%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок HPI и PCSFX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и PCSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


HPIPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-22.42%

-45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-2.97%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-18.67%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-22.42%

-35.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.56%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.50%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.68%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и PCSFX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPIPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.27%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.65%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

2.69%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

4.26%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

5.04%

+19.28%