PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAU.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAU.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.


HPAU.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.68%
С начала года
6.35%
1 год
16.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
10 лет*

SPXS.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.95%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.24%
5 лет*
-55.04%
10 лет*
-27.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.L и SPXS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
6.35%13.21%24.93%29.53%-23.74%7.84%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
8.95%-98.82%25.56%27.00%-18.53%8.76%

Correlation

The correlation between HPAU.L and SPXS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between HPAU.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HPAU.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAU.L
Ранг доходности на риск HPAU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPAU.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.51

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-1.00

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

-1.22

+5.89

HPAU.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAU.L и SPXS.L

Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и SPXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAU.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-99.07%

+70.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-99.07%

+87.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-99.07%

+77.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-98.91%

+94.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.69%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

80.82%

-77.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.L и SPXS.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAU.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.01%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.33%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

99.43%

-85.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

47.12%

-29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

35.28%

-17.61%

Сравнение комиссий HPAU.L и SPXS.L

HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.L и SPXS.L

Ни HPAU.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, HPAU.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.

HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while SPXS.L is S&P 500. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор