Сравнение HPAU.L с SPXS.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs -74.24%/yr for SPXS.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 8.76% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and SPXS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between HPAU.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
SPXS.L
Сравнение HPAU.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.51 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -1.00 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.22 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и SPXS.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -99.07% | +70.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -99.07% | +87.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -99.07% | +77.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -98.91% | +94.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.69% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 80.82% | -77.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и SPXS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.01% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.33% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 99.43% | -85.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 47.12% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 35.28% | -17.61% |
Сравнение комиссий HPAU.L и SPXS.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и SPXS.L
Ни HPAU.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HPAU.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while SPXS.L is S&P 500. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор