PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAU.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 19.73%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

HPAU.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.68%
С начала года
6.35%
1 год
16.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		6.35%13.21%24.93%29.53%-23.74%7.84%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%7.86%

Correlation

The correlation between HPAU.L and LGUS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between HPAU.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HPAU.L:
HPAU.L с FLES.LHPAU.L с HMEF.LHPAU.L с HMUD.LHPAU.L с HMWD.LHPAU.L с HMWO.LHPAU.L с HNSS.LHPAU.L с HSPX.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

HPAU.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.L
Ранг доходности на риск HPAU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAU.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.58

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.39

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.30

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

8.84

-4.18

HPAU.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAU.L и LGUS.L

Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-34.26%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.58%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-19.46%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.69%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.29%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.23%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.L и LGUS.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.15%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.53%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.52%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.10%

-0.43%

Сравнение комиссий HPAU.L и LGUS.L

HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.L и LGUS.L

Ни HPAU.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HPAU.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.

HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор