Сравнение HPAU.L с HKOD.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 36.80%/yr for HKOD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -9.65% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and HKOD.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between HPAU.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
HKOD.L
Сравнение HPAU.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 5.19 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 16.87 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и HKOD.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -50.54% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -25.67% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -29.48% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -25.67% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -18.79% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.92% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и HKOD.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) составляет 4.10%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 19.64% | -15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 41.31% | -30.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 45.17% | -31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 29.75% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 26.97% | -9.30% |
Сравнение комиссий HPAU.L и HKOD.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и HKOD.L
HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and HKOD.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HKOD.L is Korea Equity. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор