Сравнение HPAU.L с G500.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 20.22%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAU.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 5.68% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and G500.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between HPAU.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
G500.L
Сравнение HPAU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.87 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и G500.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -39.54% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.56% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -17.75% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.93% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -8.08% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и G500.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.77% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 11.77% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.07% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.38% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.09% | -2.42% |
Сравнение комиссий HPAU.L и G500.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и G500.L
Ни HPAU.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and G500.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while G500.L is US Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор