Сравнение HP3A.DE с ^GDAXI
HP3A.DE (Ringmetall SE) is a stock, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, HP3A.DE returned 6.44%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HP3A.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HP3A.DE показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции HP3A.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.44% соответственно.
HP3A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- -3.24%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 6.44%
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам HP3A.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP3A.DE Ringmetall SE | -2.17% | -18.40% | 17.31% | -24.00% | -3.06% | 79.66% | -4.03% | -6.38% | -27.19% | 31.87% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between HP3A.DE and ^GDAXI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between HP3A.DE and ^GDAXI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP3A.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
HP3A.DE
^GDAXI
Сравнение HP3A.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ringmetall SE (HP3A.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HP3A.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.22 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.70 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HP3A.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.17 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.56 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HP3A.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка HP3A.DE за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP3A.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP3A.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -72.68% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -12.27% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -16.01% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.52% | -26.40% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -38.78% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -1.87% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -14.71% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 3.92% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP3A.DE и ^GDAXI
Ringmetall SE (HP3A.DE) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что HP3A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP3A.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.14% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 12.92% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 15.99% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.91% | 17.03% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.89% | 18.35% | +18.54% |
Часто задаваемые вопросы
HP3A.DE and ^GDAXI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HP3A.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор