Сравнение HP3A.DE с ^GSPC
HP3A.DE (Ringmetall SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HP3A.DE returned 3.84%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HP3A.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HP3A.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HP3A.DE показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции HP3A.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.84% против 12.65% соответственно.
HP3A.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.59%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 8.83%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам HP3A.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP3A.DE Ringmetall SE | 0.67% | -18.40% | 17.31% | -24.00% | -3.06% | 79.66% | -4.03% | -6.38% | -27.12% | 31.80% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between HP3A.DE and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP3A.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HP3A.DE
^GSPC
Сравнение HP3A.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ringmetall SE (HP3A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HP3A.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.70 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 9.96 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HP3A.DE и ^GSPC
Максимальная просадка HP3A.DE за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP3A.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP3A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -50.14% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -7.57% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -23.99% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.52% | -23.99% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | -33.42% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.38% | -1.73% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -8.49% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 2.05% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP3A.DE и ^GSPC
Ringmetall SE (HP3A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HP3A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP3A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.79% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 9.21% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 12.64% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.96% | 16.83% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 18.61% | +16.71% |
Часто задаваемые вопросы
HP3A.DE and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HP3A.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор