PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HP3A.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HP3A.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ringmetall SE (HP3A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HP3A.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ringmetall SE (HP3A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HP3A.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HP3A.DE
Ringmetall SE		-1.45%-18.40%17.31%-24.00%-3.06%79.66%-4.03%-6.38%-27.19%31.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

HP3A.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HP3A.DE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции HP3A.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.10% соответственно.

HP3A.DE

1 день
0.74%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-19.81%
3 года*
-5.45%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.65%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ringmetall SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HP3A.DE:
HP3A.DE с DAXX.LHP3A.DE с C001.DEHP3A.DE с ^GDAXIHP3A.DE с DAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HP3A.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HP3A.DE
Ранг доходности на риск HP3A.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HP3A.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP3A.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP3A.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP3A.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP3A.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HP3A.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ringmetall SE (HP3A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HP3A.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.41

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

0.71

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.62

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

2.56

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HP3A.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HP3A.DE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP3A.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HP3A.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.41

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между HP3A.DE и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HP3A.DE и ^GSPC

Максимальная просадка HP3A.DE за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP3A.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HP3A.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-56.78%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-9.10%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.52%

-25.43%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-33.92%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

-5.67%

-36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.51%

-10.75%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

2.62%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HP3A.DE и ^GSPC

Ringmetall SE (HP3A.DE) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HP3A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HP3A.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

4.36%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

9.93%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

20.68%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

16.80%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

18.63%

+18.52%