PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVR с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOVR с PTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) is a stock, while PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Over the past year, HOVR returned 156.70% vs 105.36% for PTF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOVR и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOVR показывает доходность 69.39%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 75.65%.

HOVR

1 день
3.75%
1 месяц
9.21%
С начала года
69.39%
6 месяцев
39.11%
1 год
156.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOVR и PTF

2026 (YTD)20252024
HOVR
New Horizon Aircraft Ltd		69.39%30.09%-66.37%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%49.18%

Correlation

The correlation between HOVR and PTF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.24

The correlation between HOVR and PTF shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Horizon Aircraft Ltd

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с HOVR:
HOVR с JOBYHOVR с ACHRHOVR с BULLHOVR с QTUMHOVR с XARHOVR с ARQQHOVR с IONQ
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

HOVR vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVR
Ранг доходности на риск HOVR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVR c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVRPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.76

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.08

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.89

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

23.44

-19.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVR vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVR и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVRPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.76

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HOVR и PTF

Максимальная просадка HOVR за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOVRPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-55.38%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.31%

-17.99%

-51.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-1.09%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-13.27%

-47.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.39%

4.51%

+37.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVR и PTF

New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеет более высокую волатильность в 49.16% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что HOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOVRPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.16%

13.05%

+36.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.42%

29.50%

+51.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.50%

38.42%

+90.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.51%

34.93%

+122.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.51%

32.94%

+124.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVR и PTF

HOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOVR
New Horizon Aircraft Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

HOVR and PTF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOVR has higher volatility (49.16%) compared to PTF (13.05%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -92.26% vs PTF's -55.38%.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOVR и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор