PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOZ с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOZ с SVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. HOOZ charges 1.31%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности HOOZ и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOZ показывает доходность -11.18%, а SVIX немного ниже – -11.60%.

HOOZ

1 день
13.13%
1 месяц
-22.74%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
15.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
-6.75%
1 месяц
9.51%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
1.32%
1 год
42.90%
3 года*
-4.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOZ и SVIX

2026 (YTD)2025
HOOZ
Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF		-11.18%-2.76%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-11.60%28.40%

Correlation

The correlation between HOOZ and SVIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г.

-0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с HOOZ:
HOOZ с MSTXHOOZ с PLTDHOOZ с AIPOHOOZ с DOGHOOZ с FIATHOOZ с GLDYHOOZ с HDGE
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

HOOZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOZ
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOZ vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOZSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.14

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HOOZ и SVIX

Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOZSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.52%

-79.30%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-42.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.26%

-57.78%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-31.64%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOZ и SVIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOZSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.04%

55.23%

+90.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.04%

66.31%

+79.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.04%

66.31%

+79.73%

Сравнение комиссий HOOZ и SVIX

HOOZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOZ и SVIX

Ни HOOZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HOOZ and SVIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOOZ is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

HOOZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 1.47% for SVIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOZ и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор