Сравнение HOOZ с SPYT
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOZ is a Inverse Equities fund tracking the Robinhood Markets, Inc., while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. HOOZ is passively managed, while SPYT is actively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. HOOZ charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.71%.
HOOZ
- 1 день
- 16.13%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- -54.35%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -54.21% | 2.80% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | -0.10% |
Correlation
The correlation between HOOZ and SPYT is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
HOOZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение HOOZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOZ | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и SPYT
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.86% | -18.25% | -63.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -0.66% | -77.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -1.98% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.22% | 11.49% | +132.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.22% | 14.75% | +129.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.22% | 14.75% | +129.47% |
Сравнение комиссий HOOZ и SPYT
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и SPYT
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and SPYT have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for HOOZ.
HOOZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор