Сравнение HOOY с RBIL
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HOOY is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 3.81% for RBIL. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.40M | $4.54M | $3.96M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам HOOY и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 1.92% |
Correlation
The correlation between HOOY and RBIL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HOOY
RBIL
Сравнение HOOY c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.80 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 27.52 | -28.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и RBIL
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -0.56% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -0.56% | -50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -0.22% | -35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -0.08% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 0.14% | +31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и RBIL
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 0.28% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 0.89% | +42.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 0.96% | +56.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 1.06% | +53.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 1.06% | +53.40% |
Сравнение комиссий HOOY и RBIL
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и RBIL
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and RBIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -15.45% for HOOY. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 4.16% for RBIL.
HOOY is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and F/m. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор