Сравнение HOOY с NFXS
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -10.41% vs 73.24% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 30.13%.
HOOY
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- -9.17%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 7.40%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 21.84%
- С начала года
- 30.13%
- 1 год
- 73.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -9.17% | 67.41% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 30.13% | 22.59% |
Correlation
The correlation between HOOY and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HOOY
NFXS
Сравнение HOOY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.35 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.39 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и NFXS
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -50.37% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -31.31% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.32% | -8.73% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -31.26% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 11.50% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и NFXS
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 13.36% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.89% | 28.40% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 35.18% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 35.12% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 35.12% | +19.55% |
Сравнение комиссий HOOY и NFXS
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и NFXS
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 150.53%, что больше доходности NFXS в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 150.53% | 82.87% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.72% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (17.16%) compared to NFXS (13.36%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 73.24% vs -10.41% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 73.24% return vs -10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
HOOY has the higher dividend yield at 150.53%, compared with 2.72% for NFXS.
HOOY is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор