Сравнение HOOX с RBIL
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HOOX is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 312.21% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.60% |
Correlation
The correlation between HOOX and RBIL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HOOX
RBIL
Сравнение HOOX c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 17.00 | -17.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 70.66 | -71.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 5.01 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 4.28 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и RBIL
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -0.50% | -86.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -0.27% | -86.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.84% | 0.00% | -81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -0.06% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | 0.07% | +53.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и RBIL
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 0.30% | +41.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.05% | 0.79% | +100.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.62% | 0.92% | +136.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.08% | 1.05% | +143.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 1.05% | +143.03% |
Сравнение комиссий HOOX и RBIL
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и RBIL
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and RBIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -31.77% for HOOX. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 4.60% for RBIL.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and F/m. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор