Сравнение HOOX с OOQB
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs -27.35% for OOQB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 312.21% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 12.21% |
Correlation
The correlation between HOOX and OOQB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HOOX and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
HOOX
OOQB
Сравнение HOOX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.51 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.91 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.41 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и OOQB
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -53.44% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -53.44% | -33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.84% | -43.69% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -23.26% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | 30.11% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и OOQB
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 0.00% | +41.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.05% | 39.39% | +61.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.62% | 51.57% | +86.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.08% | 58.12% | +85.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 58.12% | +85.96% |
Сравнение комиссий HOOX и OOQB
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и OOQB
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and OOQB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -31.77% for HOOX. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 11.62% for OOQB.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.75% for OOQB.
HOOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор