Сравнение HOOW с DUOG
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -25.60%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.92%.
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
DUOG
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -55.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $350.33K | $687.09K | |
| $4.72M | $5.09M | $5.28M |
Сравнение доходности по годам HOOW и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | -20.32% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -55.92% | -25.09% |
Correlation
The correlation between HOOW and DUOG is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. DUOG — Ранг доходности на риск
HOOW
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOW c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | DUOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и DUOG
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -83.13% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -66.98% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -65.01% | +33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 116.50% | -31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 116.50% | -32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 116.50% | -32.98% |
Сравнение комиссий HOOW и DUOG
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и DUOG
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%, тогда как DUOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and DUOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 0.00% for DUOG.
They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор