Сравнение HOOG с XTJL
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 13.86% for XTJL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 16.54% |
Correlation
The correlation between HOOG and XTJL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HOOG and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
HOOG
XTJL
Сравнение HOOG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.72 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 15.38 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и XTJL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -23.24% | -63.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -5.12% | -81.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -0.42% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -3.95% | -36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 0.90% | +57.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и XTJL
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 40.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 1.39% | +39.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 5.73% | +100.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 7.40% | +131.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 15.10% | +129.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 15.05% | +129.43% |
Сравнение комиссий HOOG и XTJL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и XTJL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and XTJL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор