Сравнение HOOG с XTJL
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -21.60% vs 15.58% for XTJL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.34%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 16.33% |
Correlation
The correlation between HOOG and XTJL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HOOG and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
HOOG
XTJL
Сравнение HOOG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.06 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 17.30 | -17.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.11 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и XTJL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -23.24% | -63.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -5.12% | -81.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | 0.00% | -79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -4.04% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | 0.90% | +52.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и XTJL
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 43.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.09% | 0.31% | +42.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.33% | 5.72% | +95.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.25% | 7.42% | +129.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 15.21% | +129.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 15.21% | +129.86% |
Сравнение комиссий HOOG и XTJL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и XTJL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and XTJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (43.09%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.58% vs -21.60% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.58% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор