Сравнение HOOD с CMB1.L
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs 31.24%/yr for CMB1.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CMB1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HOOD торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -13.24%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 17.02%.
HOOD
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 27.20%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -14.87%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам HOOD и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -13.24% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.02% | 54.68% | 11.37% | 37.57% | -13.87% | 5.07% |
Correlation
The correlation between HOOD and CMB1.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
HOOD
CMB1.L
Сравнение HOOD c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.35 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 11.77 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CMB1.L
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -57.87% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -11.25% | -46.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -17.48% | -39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | 0.00% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.83% | -19.36% | -41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 3.20% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CMB1.L
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 4.73% | +18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.29% | 13.97% | +36.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 17.22% | +52.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 21.24% | +52.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.07% | 22.73% | +51.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CMB1.L
Ни HOOD, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CMB1.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор