PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMB1.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 14.91%/yr for X7PP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции X7PP.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 14.91% соответственно.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
6.36%
С начала года
5.21%
6 месяцев
11.61%
1 год
43.21%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%

Correlation

The correlation between CMB1.L and X7PP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.79

The correlation between CMB1.L and X7PP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и X7PP.L

Секторы
CMB1.L
X7PP.L

Финансовые услуги

45.1%
100.0%

Коммунальные услуги

17.2%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Энергетика

8.8%

-

Технологии

4.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
X7PP.L
100.0%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
X7PP.L

-

Промышленность

CMB1.L
10.8%
X7PP.L

-

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
X7PP.L

-

Энергетика

CMB1.L
8.8%
X7PP.L

-

Технологии

CMB1.L
4.6%
X7PP.L

-

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
X7PP.L

-

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.LCMB1.L с XMBR.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.68

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.70

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

9.03

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и X7PP.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-56.28%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-15.94%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-18.17%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-30.79%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-56.28%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.64%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-15.39%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.77%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и X7PP.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.19%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

17.80%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

21.78%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.48%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

24.63%

-5.11%

Сравнение комиссий CMB1.L и X7PP.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и X7PP.L

Ни CMB1.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and X7PP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L is categorized as Europe Equities, while X7PP.L is Financials Equities. CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор