PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CMB1.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 16.34%/yr for SPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMB1.L имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции SPY немного впереди с 16.34%.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
5.56%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.74%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.14%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.78%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%

Correlation

The correlation between CMB1.L and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.36

The correlation between CMB1.L and SPY shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и SPY

Секторы
CMB1.L
SPY

Финансовые услуги

45.1%
11.8%

Коммунальные услуги

17.2%
2.4%

Промышленность

10.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.3%

Энергетика

8.8%
3.6%

Технологии

4.6%
35.9%

Здравоохранение

1.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
SPY
11.8%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
SPY
2.4%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
SPY
10.3%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
SPY
3.6%

Технологии

CMB1.L
4.6%
SPY
35.9%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
SPY
4.8%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.LCMB1.L с XMBR.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CMB1.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.61

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.88

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

14.87

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.95

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и SPY

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-34.68%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.69%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-21.94%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-21.94%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-25.78%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.78%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.01%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и SPY

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.55%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.15%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.48%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.02%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

18.02%

+1.50%

Сравнение комиссий CMB1.L и SPY

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и SPY

CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор