PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMPX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOMPX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOMPX и HWMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		6.72%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%34.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOMPX показывает доходность 6.72%, а HWMIX немного выше – 6.74%.

HOMPX

1 день
1.57%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.88%
1 год
18.85%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWVIXHOMPX с HWSAXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWAIXHOMPX с ARFFXHOMPX с FIUSXHOMPX с HWHIX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий HOMPX и HWMIX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HOMPX
HW Opportunities MP Fund

Доходность на риск

HOMPX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMPXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

5.49

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMPX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMPXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между HOMPX и HWMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и HWMIX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.38%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и HWMIX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOMPXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-69.84%

+46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-16.87%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-25.90%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.32%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-10.89%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.15%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и HWMIX

HW Opportunities MP Fund (HOMPX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOMPXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.30%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.42%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

23.86%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

22.34%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

25.62%

-6.45%