Сравнение HOLD с FLSP
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HOLD на уровне 4.94% и FLSP на уровне 4.94%.
HOLD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.50M | $2.86M | |
| $9.56K | $9.58K | $14.74K |
Сравнение доходности по годам HOLD и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.94% | 8.77% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 9.73% |
Correlation
The correlation between HOLD and FLSP is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. FLSP — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSP
Сравнение HOLD c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и FLSP
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -22.75% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.25% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -6.15% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 9.00% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.38% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.42% | +1.85% |
Сравнение комиссий HOLD и FLSP
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и FLSP
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FLSP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.97% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and FLSP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 2.53% for FLSP.
They also come from different issuers: Harbor and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор