Сравнение HOII с WEEL
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 4.33%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 2.29% |
Correlation
The correlation between HOII and WEEL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. WEEL — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение HOII c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и WEEL
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -17.45% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -1.44% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 8.23% | +34,037.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 12.79% | +34,032.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 12.79% | +34,032.80% |
Сравнение комиссий HOII и WEEL
И HOII, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и WEEL
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности WEEL в 16.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and WEEL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 16.00% for WEEL.
They also come from different issuers: REX and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для HOII и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор