Сравнение HOII с ISCMF
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. HOII is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности HOII и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between HOII and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
HOII
ISCMF
Сравнение HOII c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.45 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и ISCMF
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -25.42% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -5.26% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -13.41% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 18.53% | +52.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 14.36% | +56.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 14.36% | +56.51% |
Сравнение комиссий HOII и ISCMF
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и ISCMF
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for ISCMF.
HOII is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для HOII и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор