Сравнение HOIBX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%.
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и DUTMX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
HOIBX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
HOIBX
DUTMX
Сравнение HOIBX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 2.41 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и DUTMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и DUTMX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и DUTMX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -30.53% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -5.08% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -30.53% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -15.18% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -6.85% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.98% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и DUTMX
Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.59%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.62% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.59% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 8.86% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 7.06% | -1.49% |