Сравнение HODL с MSBT
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности HODL и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -6.92% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between HODL and MSBT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. MSBT — Ранг доходности на риск
HODL
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HODL c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и MSBT
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -28.33% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -21.69% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -12.17% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 36.91% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 36.91% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 36.91% | +12.68% |
Сравнение комиссий HODL и MSBT
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и MSBT
Ни HODL, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HODL and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
HODL and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: VanEck and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для HODL и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор