Сравнение HODL с BTOP
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BTOP is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs -10.61% for BTOP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODL charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 47.28% |
Correlation
The correlation between HODL and BTOP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between HODL and BTOP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BTOP — Ранг доходности на риск
HODL
BTOP
Сравнение HODL c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.44 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.63 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.42 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTOP
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -43.37% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -31.35% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -29.59% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -19.28% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 21.91% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTOP
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.72% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 23.63% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 32.72% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 46.22% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 46.22% | +3.66% |
Сравнение комиссий HODL и BTOP
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BTOP
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BTOP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор