Сравнение HOBIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBIX и PGSIX
HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
HOBIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
HOBIX
PGSIX
Сравнение HOBIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.17 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.69 | 1.64 | +7.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.22 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 1.84 | +6.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.37 | 5.63 | +24.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.17 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | -0.01 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HOBIX и PGSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBIX и PGSIX
Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HOBIX и PGSIX
Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -22.28% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -3.85% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.16% | -21.57% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.49% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -2.62% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.26% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBIX и PGSIX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.96% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 3.45% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 5.95% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.96% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.91% | -0.13% |